Народився 05 листопада 1983 року в селі Зазим’є Броварського району Київської області.
2006 року закінчив Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю правознавство.
2017 року – Університет ім. Альфреда Нобеля за спеціальністю фінанси і кредит.
З 2007 по 2008 рік працював в Баришівській податковій інспекції Київської області.
З 2008 по 2009 рік навчався в Національній академії Служби безпеки України.
З 2008 року по 2020 рік проходив військову службу на оперативних та керівних посадах в Службі безпеки України.
8 липня 2020 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 822-р призначений Головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
20 листопада 2023 року Кабінет міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
22 листопада 2023 року Юрія Щиголя було виведено зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача відповідним указом президента.
20 листопада 2023 року працівники НАБУ та САП повідомили про підозру голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю у заволодінні понад 60 млн грн коштів.
22 листопада 2023 року Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою. Він матиме можливість внести заставу у розмірі 50 мільйонів гривень. На засідання Вищого антикорсуду, де обирають запобіжний захід колишньому голові Держспецзв’язку Юрію Щиголю, прибули двоє депутатів від партії "Слуга Народу" - Олександр Федієнко та Михайло Крячко, які готові взяти Щиголя на поруки.
23 листопада 2023 року суддя ВАКС Віктор Маслов постановив "запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 21 січня 2024 року" для Юрія Щиголя з можливістю альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 25 млн грн.
23.11.2023