Свою тренерську кар'єру Кесар розпочав у Сербії. Протягом трьох сезонів (2004-2007) Олександар працював з Душко Вуйошевичем у белградському "Партизані".
2007 року Кесар вперше прийняв команду на посаді головного тренера. У сезоні 2007-2008 він очолював сербську команду Mega Aqua Monta, а наступного сезону успішно працював головним тренером пермського "Урал-Грейта".
Останні два сезони Кесар провів в грецькому "Олімпіакосі", де був асистентом авторитетного фахівця Душана Івковича. Минулого сезону Олександар вніс свій чималий внесок у тріумф "Олімпіакоса" на міжнародній і внутрішній аренах і разом з грецьким клубом став переможцем Євроліги і чемпіоном Греції.
Крім того, Кесар працював разом з Івковичем у збірній Сербії (2008-2012), з якою став срібним медалістом Євробаскету-2009 і посів четверте місце на чемпіонаті світу-2010, а також очолював юніорську збірну Сербії, з якою виграв Універсіаду-2009 в Белграді і його було визнано кращим тренером.
Наступного сезону в складі маріупольського клубу виступатимуть такі українці: Артур Дроздов, Олексій Печеров, Артем Сліпенчук, Ігор Зайцев, Богдан Байда, Олександр Кольченко, Дмитро Забірченко, Кирило Натяжко, а також вихованець школи "Азовмаша" Крістіан Луговцев.